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Backtesting

Le backtesting (France) ou test rétro-actif de validité (Canada) consiste à tester la pertinence d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Il peut être appliqué à tout ensemble de données, mais est le plus souvent utilisé dans les sciences sociales et les sciences naturelles qui produisent des données mesurables et nécessitent une approche statistique.

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Le backtesting (France) ou test rétro-actif de validité (Canada) consiste à tester la pertinence d'une modélisation ou d'une stratégie en s'appuyant sur un large ensemble de données historiques réelles. Il peut être appliqué à tout ensemble de données, mais est le plus souvent utilisé dans les sciences sociales et les sciences naturelles qui produisent des données mesurables et nécessitent une approche statistique. En finance, il permet de vérifier la validité et la rentabilité d'une stratégie d'investissement. Le plus souvent, la quantité de données nécessaires implique qu'elles soient centralisées dans une base de données, afin que le processus puisse être informatisé.

Texte : Wikipédia, CC BY-SA 4.0. · Image : HendrikHeuvelrug (CC BY-SA 4.0) ·

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