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Semimartingala
Una semimartingala es un tipo de proceso estocástico que aparece frecuentemente en integración estocástica, más específicamente un proceso estocástico X {\displaystyle X} es una semimartingala si puede descomponerse como suma de una martingala local y un proceso adaptado y de variación finita. La clase de todas las martingalas definidas sobre un espacio de probabilidad, en el que se ha definido una filtración de σ-álgebras.
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Una semimartingala es un tipo de proceso estocástico que aparece frecuentemente en integración estocástica, más específicamente un proceso estocástico X {\displaystyle X} es una semimartingala si puede descomponerse como suma de una martingala local y un proceso adaptado y de variación finita. La clase de todas las martingalas definidas sobre un espacio de probabilidad, en el que se ha definido una filtración de σ-álgebras. Además las semimartingalas son "buenos integradores" y forman la mayor clase posible de procesos estocásticos respecto a las cuales se puede definir la integral de Itō y la integral de Stratonovich.
Texto: Wikipédia, CC BY-SA 4.0. ·
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