Commune · Savoirs
James–Stein estimator
Estimateur biaisé pour des vecteurs aléatoires gaussiens, meilleur que la minimisation ordinaire de l'erreur quadratique des moindres carrés
L'estimateur de James–Stein est un estimateur de la moyenne θ := ( θ 1 , θ 2 , … θ m ) {\displaystyle {\boldsymbol {\theta }}:=(\theta _{1},\theta _{2},\dots \theta _{m})} d'une variable aléatoire multivariée Y := ( Y 1 , Y 2 , … Y m ) {\displaystyle {\boldsymbol {Y}}:=(Y_{1},Y_{2},\dots Y_{m})} .
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The James–Stein estimator is an estimator of the mean θ := ( θ 1 , θ 2 , … θ m ) {\displaystyle {\boldsymbol {\theta }}:=(\theta _{1},\theta _{2},\dots \theta _{m})} for a multivariate random variable Y := ( Y 1 , Y 2 , … Y m ) {\displaystyle {\boldsymbol {Y}}:=(Y_{1},Y_{2},\dots Y_{m})} .
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Il est apparu successivement dans deux articles scientifiques principaux.
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Texte : Wikipédia en anglais, traduction automatique, CC BY-SA 4.0. ·