Peng Shige

Dans ce nom chinois, le nom de famille, Peng, précède le nom personnel. modifier - modifier le code - modifier Wikidata Peng Shige (chinois simplifié : 彭实戈 ; chinois traditionnel : 彭實戈 ; pinyin : Péng Shígē, né en 1947) est un mathématicien chinois connu pour ses contributions en analyse stochastique et en mathématiques financières. Peng Shige est né le 8 décembre 1947 à Binzhou, province du Shandong. Il a étudié au département de physique de l'Université du Shandong de 1971 à 1974 et part travailler à l'Institut de Mathématiques de l'Université du Shandong en 1978. En 1983, il a la possibilité d'entrer à l'Université Paris-Dauphine, France, sous la supervision d' Alain Bensoussan, qui était un élève de Jacques-Louis Lions. Il a obtenu son doctorat de l'Université Paris Dauphine en 1985 (« Étude de perturbations singulières en contrôle optimal déterministe ») et de l'l'Université de Provence en 1986 (« Etude de perturbations et d´homogénéisations des systèmes stochastiques et des systèmes périodiques »). Puis il retourne en Chine et effectue des recherches postdoctorales à l'Université Fudan, avant de devenir professeur à l'Université du Shandong en 1990. En 1992, il obtient l'habilitation à diriger des recherches par l'Université de Provence. Il est promu professeur émérite du Ministère de l'Éducation de Chine, avec le programme de bourses d'études Cheung Kong, en 1999. Le professeur Peng a généralisé le principe du maximum stochastique en contrôle optimal stochastique. Dans un article publié en 1990 avec Étienne Pardoux, Peng a fondé la théorie générale des équations différentielles stochastiques rétrogrades (backward stochastic differential equations, BSDEs), présentées par Jean-Michel Bismut en 1973.