Myron Scholes

Myron Samuel Scholes ([ʃoʊlz] SHOHLZ; nascido em 1 de julho de 1941) é um economista financeiro canadense-estadunidense. Scholes é Professor Emérito de Finanças Frank E. Buck na Stanford Graduate School of Business, laureado com o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas e co-criador do modelo de precificação de opções Black-Scholes. Este modelo matemático, desenvolvido com Fischer Black, revolucionou as finanças ao fornecer uma forma sistemática de avaliar opções através da eliminação do risco por meio de hedge dinâmico. Em 1997, Scholes foi agraciado com o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas (compartilhado com Robert C. Merton) por um "novo método para determinar o valor de derivativos". A Academia Real Sueca de Ciências observou que seu trabalho tornou possível observar o valor das opções de maneira científica, criando efetivamente uma base para o rápido crescimento dos mercados financeiros e a gestão do risco econômico em todo o mundo. Scholes atualmente é Diretor de Estratégia de Investimentos da Janus Henderson. Anteriormente, atuou como presidente da Platinum Grove Asset Management e no conselho de administração da Dimensional Fund Advisors, no conselho de administração da American Century Mutual Fund, como presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Stamos Capital Partners e no Cutwater Advisory Board. Foi diretor e sócio limitado da Long-Term Capital Management (LTCM), um fundo de hedge altamente alavancado que faliu em 1998, e diretor-gerente da Salomon Brothers. Outros cargos ocupados por Scholes incluem Professor de Finanças Edward Eagle Brown na Universidade de Chicago, pesquisador sênior da Hoover Institution, diretor do Center for Research in Security Prices e professor de finanças na MIT Sloan School of Management. Scholes obteve seu doutorado na Universidade de Chicago.