P

Paridade put-call

Em matemática financeira, a paridade put–call define uma relação entre o preço de uma opção de compra (call) e uma opção de venda (put) europeias — ambas com o mesmo preço de exercício e vencimento, cujo ativo subjacente é suficientemente líquido, na ausência de oportunidades de arbitragem. Na ausência de liquidez, é suficiente a existência de um contrato futuro.

Nº Q1183706 ★

Comum · Saberes

Paridade put-call

Em matemática financeira, a paridade put–call define uma relação entre o preço de uma opção de compra (call) e uma opção de venda (put) europeias — ambas com o mesmo preço de exercício e vencimento, cujo ativo subjacente é suficientemente líquido, na ausência de oportunidades de arbitragem. Na ausência de liquidez, é suficiente a existência de um contrato futuro.

Último preço

—

Preço mínimo

—

Mediana 7 d

—

Vendas 30 d

0

Faixa 30 d

—

Em circulação

0

Cotação

Ver tabela
Datamediana MínMáxvendas

Histórico de vendas

Última venda
—
Média 30 d
—
Mínima 30 d
—
Máxima 30 d
—
Vendas 7 d
0
Vendas 30 d
0

Ainda sem vendas.

Vendas anônimas: sem comprador nem vendedor. Os números contam só vendas entre jogadores.

Na Wikipédia

Em matemática financeira, a paridade put–call define uma relação entre o preço de uma opção de compra (call) e uma opção de venda (put) europeias — ambas com o mesmo preço de exercício e vencimento, cujo ativo subjacente é suficientemente líquido, na ausência de oportunidades de arbitragem. Na ausência de liquidez, é suficiente a existência de um contrato futuro. A paridade put-call é verificada na presença de suposições mínimas, menos restritivas do que as requeridas pelo teorema Black-Scholes e outros modelos financeiros comumente usados.

Texto: Wikipédia, CC BY-SA 4.0. ·

Cartas próximas

Ver a ficha

Confirmação